안녕하세요. 야매 바이브코딩으로 야매 자동매매를 하는 행맨입니다. 

간단하게 그간의 변동사항을 남기기 위해 기계식 키보드를 힘겹게 꺼냅니다.

배경 : 체력 한계와 야근 때문에 거래를 하기 어려워 2025년 5월부터 자동매매 프로그램 개발을 시작했습니다.

히스토리 : 

개발 시작: 2025-05 (초기 자금 1,000만원)

베타테스트: 2025-07 (자금 확대 3,000만원)

본격 운용 및 증액: 2025-08 (1억원)  ~ 2025-08-23. 이후 소폭 업데이트를 거쳐 리포트를 완성하여 현재 버전으로 운용 중.

성과요약 :

운용 기간: 2025-08-23 ~ 2025-09-26 (35일)

실거래 수익률: +22.0%  (거래 건수 196회, $72,500 → $85,400 (현금제외)) 

  - 누적승률 61.7% (표준편차 1.0%, 35일간 최저 57.5%  ~ 62.0% 유지)

  - RR비율 1.25

  - 최대손실률 : 12.0% (1종목)

  - Sharpe비율 : 1.35

  - 거래당 기대값 ~$65

*고베타 종목 위주 투자 및 단기간 거래라 편차가 있는 점은 감안해야합니다. 

잘된점 : 

데이터 수집 : FMP로 이용해 가격/펀터멘털/뉴스 등 광범위 데이터 실시간 수집, 이걸 매 거래에 활용

Ai 활용 : Ai 컨텍스트 인지 능력 활용. 맥락파악 

포트폴리오 조정 : 목표비중, 현금/유동성 관리, 분산 사이징, 상승장/변동장/횡보장 별도 대응 코드 없음

리포트 : 모든 거래, 모든 성과, 모든 이유 기록으로 복기 가능.

에러율 : 1건 (클라우드 용량 초과) → 풀백 로직으로 거래 보호 확인

아쉬운점 : 

시장 레짐 파악 : 파악해도 어디다 써먹을 능력이 없음 

포트폴리오 제한 : 현재 ~10~50만달러, 15종목 이하 수준에서 효율적으로 관리 가능. 바스켓확장 필요

종목 제한 : 방어형 주식에는 승률 감소. 테슬라같은 특이한 주식은 로직으로 거래가 불가 (계산이 안되는 녀석이네요)

*ChatGpt 딥리서치 보고서 중 일부

역시 한정된 기간이므로 단순 수치상에는 제한이 있습니다.  다만 이 자동매매 프로그램이 8월 조정장 및 9월 변동성 장에서도 능력을 충실히 재현해냈다는 건 큰 수확이죠. 이로서 하락장이든 상승장이든, 자동매매 프로그램이 "QQQ" 보다는 수익이 높을 거라는 믿음이 생겨났습니다. 제 거래 스타일은  1) 성장주 공격적인 투자로 상승장에서는 이익을 최대화 하고 2) 하락장에서는 빠른 손절보다는 최악을 모면하는 선택을 해서 1번 이익 최대화를 지지하는 3) 단기-중기 스윙 전략 입니다. (결국 상승과 하락 둘 다 큰 전략;;)

느낀점

1. 감정의 제거가 가져온 실효성

  - 사실 수동매매든 자동매매든 하는 건 똑같습니다. 차이가 있는건 두가지죠. 1) 술먹고 거래를 하느냐 2) 내 손가락을 믿느냐 죠.. 자동매매를 하게 되면 내 전략을 충실히 시행하는 부하를 둔 것과 같습니다. 전략이 맞다면 그 이후는 크게 신경쓰지 않아도 되는 편안함이 있습니다.

2. 종목이 중요함 

  - 결국 종목 / 시황을 이길 수는 없습니다. 다만, 거래를 자동매매에 위임을 해놓을 수 있다면 나는 종목 선정에 좀 더 많은 시간과 기술을 할애할 수 있기 때문에 효율이 올라갑니다. 이 분업 체제가 자동매매 시스템의 핵심인 듯 합니다.

3. 시황을 예측하지 않아도 된다는 안도감 

  - 고수분들이 하는 말이 있죠. 주식은 대응이라고? 자동매매를 하는 순간 예측을 로직에 반영할 수 없기 때문에 결국 대응력을 키우게 됩니다. 결과적으로 이 부분이 생존성을 높였습니다. 8월 조정 기간에도 mdd 8%로 방어할 수 있었던 건 전체 수익률을 크게 올리는데 일조한 듯 하네요. 

4. 투명성 

  - 이건 처음에는 생각하지 못한 부분인데, 8/23일부터 모든 거래, 모든 로직, 모든 거래근거, 성과리포트를 기록하게 해놓으니 이 자체가 큰 자산입니다. 이걸 ChatGpt나 제미니 같은 Ai와 연동해서 분석하고 알고리즘을 수정할 때 방향성을 잡고.. 다각도로 쓸 수 있습니다. 2025년 현재 Ai를 이용해 대용량의 데이터를 처리하는 게 손쉬워진 게 개발 기간 단축에 큰 힘이 되었네요. 

 - 왜 헤지펀드들이 자신들의 거래내역을 공개하지 않을까요?  분석하면 바로 헤지펀드의 장점과 약점을 파악할 수 있기 때문이라고 생각합니다. 저 또한 제 로직의 약점을 캐치해서 개선해보려고 다각도로 노력을 해보았는데요, 이를 응용해서 9/23일 이후 포트폴리오 회전 로직을 개발할 수 있었습니다. 즉 해당 종목을 팔고 사는 대신 포트폴리오 수준의 회전 알고리즘으로 계좌를 지켜내는 거죠. 이 방법으로 23~27일 작은 조정을 성공적으로 + 수익으로 방어할 수 있었습니다. 그 이전이라면 mdd 10% 쯤 두들겨 맞았겠죠. 

향후 계획

2022년 같은 본격 하락장에서의 대응력을 검증받고 싶네요. 8월 조정장에서는 현금 비중을 20% 늘리는 선택을 알고리즘이 잘 해냈는데, 2022년 하락장에서의 본격 헤지,  현금, 포트폴리오 회전의 조합을 유기적으로 잘 이루어낼지가 걱정입니다.

마무리

글재주가 없어서 급히 마무리 합니다. 한 때 저는 자동매매가 별 거 아니라고 생각했지만, 알고리즘 트레이딩을 접하고 직접 개발/운용해보면서 확신한 점이 하나 있습니다. 

* 개인 투자자도 제대로 설계된 자동화와 검증 가능한 데이터만 있으면 기관과 비슷한 도구를 활용해 시장에서 의미 있는 성과를 낼 수 있다는 점.. 이게 기본이고요

* 그리고 ChatGPT 의 발전이 본격화된 2025년의 증시와 2024년의 증시는 다르다는 겁니다. 2024년에는 개인들이 모멘텀을 추종해서 buy/sell을 하는 양상을 보였다면, 2025년에는 Ai를 활용해 "분석하고" 대응합니다. 이를 가장 크게 보여준 게 4월 관세 쇼크때였죠. 기관들은 매도를 했지만 개인들은 기관들이 매도하는 물량을 받아주거나 하지 않고, 나름의 분석으로 상승할만한 종목을 선별해서 시장에 남아있을 수 있었죠. 그리고 막대한 성과를 냈습니다. RobinHood의 상장이후 툴 발달과, 기관을 닮아가는 개인 투자자들의 참여가 큰 이벤트였고.. 이러한 플랫폼/Ai의 발전으로 인해 2025년 이후 주식시장은 전혀 다른 양상을 보인다고 봅니다.

2025년 현재 증시의 레짐은. 투자의 민주화가 개인 투자자들의 유동성을 효율적으로 활용할 수 있게 해주었고, 이로서 시장이 상대적으로 안정적으로 움직이고 있다는 게 제 짧은 소감입니다. 그 중심에는 Ai가 있고요.