투자에 절대적으로 사용하는 건 아니지만 .. 그냥 어떤 종목이 있나 참고용으로 스크리닝 엔진을 하나 만들어 돌리고 있습니다

1. IPO 3년 이내 

2. 펀더멘털이 괜찮고 현금이 충분한 기업 

3. 모멘텀이 괜찮은 기업

   (MACD 5일추세, 거래량 등)

일주일 전부터 이렇게 매일 스크리닝 하는 로직을 하나 돌리고 있는데요. 처음에는 960 종목 중 21 종목이었는데 점차 줄어들더니 17일에는 8종목만이 남게 되었네요

21 -> 21 -> 19 -> 11 -> 9 -> 8 종목 으로 일주일 동안 조건을 충족하는 주식이 급격히 줄었습미자. 갑자기 펀더멘털이 낮아진 것도 아니고(주가가 내려가니 오히려 좋아질지도) . 모멘텀 충족하는 주식니 급격히 줄어들은 요 현상이 신기하네요. 그만큼 시장이 방어적으로 변하고 있다고 판단 됩니다 (최소한 지난주에는)

Feat. 퍼플 요약

1. 거시 환경 악화

• 트럼프 관세 → 중국 긴장 → 지역은행 위기

• VIX 19 → 25 (+33%), Fear & Greed 27 (Fear)

• 시장이 리스크오프 모드로 전환

2. 기술적 필터의 정상 작동

• 변동성 ↑ → ATR% penalty ↑ → confidence ↓

• EMA20/50 교차, slope < 2.0 종목 급증

• “브레이크아웃 직전” 조건 충족이 어려워짐

3. 섹터 로테이션

• 고성장주(AI, 클린에너지, 테크) 타격

• 방어주(바이오, 금융 인프라, 필수재) 선호

• 투자자들이 안전자산으로 이동

8개 생존 종목 (RYZB, ABVE, MPTI, HHRS, TOYO, AII, EMPG, BNRE)의 공통점:

1. 방어적 섹터: 바이오(RYZB), 식품(ABVE), 금융 인프라(BNRE, HHRS)

2. 중국 의존도 낮음: 무역전쟁 영향 최소화

3. 변동성 관리: 상대적으로 안정적인 가격 움직임

4. 기술적 조건 유지: EMA20 > EMA50, slope t-stat ≥ 2.0 지속

탈락 종목 사례 분석

CRWV (CoreWeave - AI 인프라)[stockanalysis]

• 10/13: $141.62 (월요일 반등)

• 10/14: $134.06 (-5.34%, 중국 긴장 재개)

• 10/17: $136.87 (-3.44%)

• EMA20 < EMA50 전환 → 골든크로스 붕괴

NXT (Nextracker - 솔라)[stockanalysis]

• 10/13: $86.96 (+5.02%)

• 10/15: $93.12 (+7.10%, 강한 랠리)

• 10/16: $87.58 (-5.95%, 급격한 조정)

• 변동성 급증 → ATR% 패널티 증가

LIF (Life360 - 위치추적)[investing +1]

• CEO가 9월 24일부터 지속적 매도 ($461k)[marketbeat +1]

• 10/17: -4.91% 급락[marketbeat]

• 내부자 매도 신호 + 모멘텀 상실