머신러닝을 이용한 주식 매매...조사 후기
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작성일
2025.01.06 18:38
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이름은 거칭한데, 그냥 관련해서 인터넷을 검색해본 소감을 조금 나눠봅니다.
몇년전, dart를 실시간으로 수집하여 종목 분석하는 서비스를 만들어본적이 있었습니다.
목표는 자동으로 주식 매매까지 하고 싶었지만 실패를 했었는데요
저를 도와주셨던 전문가 분이 계신데, 이분은 가치 투자를 하시는 분이라
퀀트라고 하는 시스템 트레이딩은 잘 모르시더라고요.
매매를 자동화 하려면, 주식을 사라 혹은 말아라 라고 명령을 내리기 위한 그 기준이 명확해야 하는데
그 기준을 잡지를 못하시더라고요.
요새 시간이 뜸해서 잡생각들을 하다보니, 그당시 기억이 떠올랐습니다.
그러다 생각난게, 내가 기준을 일일히 다 주지않고, 적절한 목표를 주고 스스로 훈련하도록 하면 어떨까 생각이 들었습니다.
강화학습이지요.
근데 이것도 문제가, 사람도 어떤 로직이 올바른거다..라는걸 모르는데, 머신이 무슨수로 로직을 만드나? 였습니다.
그래서 많은 기록들, 깃허브, 레딧, 논문 같은 것들을 찾아보았는데, 허점들이 많이 보이더라고요.
대부분 아래의 카테고리에 해당하는 글들입니다.
- 이런식으로 주식을 분석할수있다.
- 후행 분석. 미리 예측이 안됨. 매년 여름엔 비가 온다 같은 반복되는 계절성 이벤트나 되지, 주식엔 적용이 안됨
- 혹 된다는 애들도 그 증거를 못보여줌
- 이런식으로 자동 매매를 할 수 있다
- 자동 매매 기술을 보여줄뿐, 이것이 시장을 능가한다는 수치는 안보여줌
- 머신러닝 알고리즘을 이용하면 수익률이 높다 라고 주장
- 그러나, 실제 시장대비 더 높은건지, 아니면 테스트 데이터가 상승장 시기여서 높은 건지가 명확하지 않음
- 혹은 시장보다 수익률이 높다고 하지만, 하락장에도 대응 되는지는 보여주지 않음
- 쉽게말해, 무조건 Buy 하면, 상승장에는 수익률이 높지만, 하락장에선 망하는거죠 ㅎㅎ
결론, 하락장에 강하면서도 && 상승장에서도 시장을 이기는 그런 알고리즘은 안보이더라...입니다.
프로그램 돌려놓고 알아서 돈놓고 돈먹기 하려는 생각은 도둑넘 심보였습니다 ㅎㅎㅎㅎ
관련업계분이계시다면댓글언제나환영입니다.
댓글 8
/ 1 페이지
에놀미타님의 댓글
보통 차트 데이터 딥러닝 돌리는데 과적합(over fitting)에 빠지기 쉽습니다.
어차피 뭘로 하든 후행 분석인데 상황에 따라 시시각각 변화하는 주가를 예측하는 건 불가능하죠
적어도 학습을 하려면 수익률 높은 사람의 매매 기록이 있어야 하는데 이걸 어떻게 구합니까? ㅎㅎ
코딩도 그렇고 AI는 보조 도구로 써야지 완전히 의존하긴 힙들다고 봅니다.
어차피 뭘로 하든 후행 분석인데 상황에 따라 시시각각 변화하는 주가를 예측하는 건 불가능하죠
적어도 학습을 하려면 수익률 높은 사람의 매매 기록이 있어야 하는데 이걸 어떻게 구합니까? ㅎㅎ
코딩도 그렇고 AI는 보조 도구로 써야지 완전히 의존하긴 힙들다고 봅니다.
kamziki님의 댓글
저도 강화학습 기반으로 모델을 만들려고 좀 시도 하다가 관뒀는데, 문제는 ML모델의 블랙박스 같은 속성 때문에, 진짜 돈을 넣기가 겁이 나더라구요. 그나마 요즘 유행하는 LLM(ChatGPT같은...) 으로는 적어도 중간과정이나 판단의 이유를 유추할수 있는 방법으로 투자한다면 대안일수도 있는데... 문제는 LLM 자체는 그닥 빠르지 않아서한번에 한 토큰(한 단어)씩 나오기 때문에 단타매매 같은 critical한 순간을 놓칠수 있습니다. 장기 투자에 대한 adviser로 사용한다면 모를까.
양원리님의 댓글
도메인 지식을 바탕으로 이해 가능한 간결한 로직을 짜고 해당 로직을 구현하는 중간과정이나 시그널 생성 목적으로 머신러닝을 하는 것이 효과적이라 저는 실무단에서 그렇게 모델링하고 있습니다
빚갚으리오님의 댓글
예전에 Dr. Doom이라 불리웠던 CLSA의 이코노미스트 마크피버가 발행했던 보고서의 이름이 fear and greed 이더군요. 이 공포와 탐욕의 집합체가 주식시장이라면 machine 도 저 두가지 인간의 감정을 이해할 수 있어야 하지 않을까요?
gar201님의 댓글