주식) 매우 흥미로운 나스닥 데이터 백테스트를 해보는 중입니다

심푸순 (222.♡.94.183)

2026년 7월 16일 PM 03:24 · 수정 12회(16:24)

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나스닥의 대표 3대장

3가지 지수를 지금 테스트 중입니다

가장 중요한 USTECH100 을 기준점으로 하는 중입니다

가설은 이렇게 만들었습니다

트레이딩뷰에서 약 2년치를 15분봉으로 리플레이로 돌려봤습니다 ㄷㄷㄷㄷㄷ (눈빠질뻔....)

상당히 안정적이라는 느낌을 받았습니다

그래프를 러프하게 보셔도 아시겠지만 강한 하락 음봉이 1개 또는 연속으로 나오면 전체 하락분의 몇% 이상은 1일~5일내에 거의 회복하는게 보이실겁니다

하락도 마찬가지 상승으로 커버 (단 전체적 우상향 종목이기에 숏은 비추 실제로 확률이 약 5% 이상 낮았음)

이 가설을 바탕으로 선물에 최소랏으로 실제로 300회 이상 부딪쳐 봤습니다 ㅎㅎ

핵심포인트는 이렇습니다 나스닥은 주가가 전고점을 넘겨 상승하려면 또는 주중 고점을 넘기거나 할경우도

절대로 한방에 쭉쭉 올리는것이 아니라 이전에 처리하지 못한 GAP 과 FVG 등의 왠만한 유동성은 다 먹고 간다는 것이죠

이 의미는

"한번에 쭉쭉 치고 올라가는게 아닌 조금 올리고 반드시 되돌리고 상승하면서 빈공간을 채고 다시 이전 고점을 몇차례 두드리다가 다시또 조금 올리고 반복 하며 상승률을 만들어내는 과정이 핵심이었습니다"

단지 0.2%정도의 추가 상승을 만들기 위해 준비작업이 실로 엄청나다는 것입니다

그래서 하루에 연속하락이 일평균 변동률의 0.4 ATR (하루변동폭의 40%만큼 하락)만큼 한번에 떨어지는 장대 음봉이 있을경우

25% 회복률과 35% 회복률 50% 회복률 등등을 수치화 해보는 중입니다

데이터를 준비하고 GPT5.6 SOL 에게 정확한 진입기준과 손절기준을 알려줍니다 그리고 분석을 요청합니다

결과가 정말 흥미롭습니다

무려 대부분은 1~2일이내 최대 5일내에 대부분의 하락분의 25%~50% 구간에 닿았습니다

2년간의 수치는 다음과 같습니다

TP 회복률	승률	PF	순손익
10%	99.35%	4.698	+$2,153
15%	98.70%	4.723	+$3,222
20%	97.40%	3.138	+$3,666
25%	94.16%	1.535	+$2,258
30%	90.91%	1.162	+$1,046
35%	87.66%	1.003	+$26
40%	86.36%	1.005	+$45
50%	83.12%	0.957	-$514
60%	77.27%	0.783	-$3,515
70%	76.62%	0.886	-$1,891
80%	75.32%	0.946	-$940
90%	74.03%	1.034	+$597
100%	72.73%	1.092	+$1,699